Ретро про участие в Tinkoff Invest Robot Contest

История про конкурс разработки торговых роботов, ожидания и реальность участников, про важность фидбека и даже тема психологии по касательной прошла. Завариваем чаек, усаживаемся и обо всем по порядку. Читать далее…

[recovery mode] «Полуфабрикаты» торговых систем на платформе 1С Предприятие для Московской Биржи

Полуфабрикат (полу- + лат. fabricatus, изготовленный) — изделие, которое подверглось первичной обработке, но нуждается в дальнейшей окончательной обработке, чтобы стать пригодным для использования. (https://ru.wikipedia.o…

[Перевод] Влияние количества источников данных на качество финансовых прогнозов

Статья — интервью, где рассказывается о исследовании влияния количества доступных данных для финансовых прогнозов на опытных и неопытных квантитативных исследователей.Целевая аудитория: люди интересующиеся созданием торговых стратегий.Цель статьи: осве…

Инструменты для алготрейдинга на Python. SMA + Полосы Боллинджера на акциях Северстали + код готовой стратегии

Внимание! Если данная статья наберет 1000 положительных голосов, то я организую хакатон по алготрейдингу с ценными призами.Предыдущая статья о «Расчете дневного изменения цены» тут: https://habr.com/ru/post/559654/Когда я писал прошлую статью (она была…

Инструменты для алготрейдинга на Python. Расчет дневного изменения цены

Привет Хабр! Сегодня я хочу начать свой цикл статей по алготрейдингу.Первым делом расскажу о самом простом индикаторе ожидаемой доходности ценной бумаги — дневное изменение цены.Дневное изменение цены — это отношение цены закрытия текущего дня к цене …

Использование метода Монте-Карло для создания портфеля

Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но зал…

Общий финансовый анализ на Python (Часть 3)

После всех вычислений, приведенных в этой и этой публикациях, можно углубиться в статистический анализ и рассмотреть метод наименьших квадратов. Для этой цели используется библиотека statsmodels, которая позволяет пользователям исследовать данные, оцен…

Общий финансовый анализ на Python (Часть 2)

Ну что продолжим?

Скользящее окно(Moving Windows)

В заголовке я привел дословный перевод. Если кто меня поправит, и другой термин более применим — то спасибо.

Смысл скользящего окна– с каждым новым значением функция пересчитывается за заданный…